Nějaký čas zpátky jsem se – neznámo jak – dostal k teorii hraní rulety na systému martingale, spočívající na základě zdvojnásobení sázky na stejnou barvu, po každé prohře. Trochu jsem se nad tím zamýšlel, párkrát systém silně odsoudil, aby mi to nakonec stejně nedalo, a nezkusil si pár kol nasimulovat. Nejdříve jsem to zkoušel v PHP, protože je mi to trochu bližší, ale nakonec se mi to podařilo i v aplikacích Excel a LibreOffice Calc
Základním postupem, pro mně bylo vypočíst šance. Na tuto fázi padnul první problém, což jsou pravidla. Klasická ruleta má 36 čísel a 1 nulu, druhá verze má taktéž 36 čísel, ale oproti první 2 nuly. Pro simulaci jsem musel zvolit pouze jednu variantu… tou se stala verze s jednou nulou (ostatně odlišnost výpočtů je zanedbatelná). Tady jsou šance (vychází ze 100%=37), základní jednotkou sázky je 1 jednotka měny (minimum co můžete vsadit = možná kolem $1 nebo 0,5€ či 20Kč)
V excelu jsem pomocí funkce randbetween() vytvořil sérii náhodných čísel od 0 do 100, a v dalším sloupci je porovnával s pravděpodobností. Pokud byla podmínka splněna, připsala se odměna, pokud ne, pokračuje se v sérii. Vpravo ve sloupci bilance se pouze sčítaly a odčítaly výhry/prohry od bilance. Růžově jsou označeny hry, při kterých jsme se ve výsledku dostali pod hladinu investice (kapitálu), a červeně pak kola, kdy jsme se dostali pod nulu. Simulace probíhala v nelimitovaném módu, tzn. že nebyl nastaven limit nejvyšší a nejnižší sázky, který v realitě může hru velmi znepříjemnit.
Simulaci exportovanou do HTML najdete zde
Závěr: Nepodařilo se mi zjistit idelální hodnotu investice (kapitálu) pro výherní strategii, jak jsem předpokládal, ale přináším zde náhodné testy pro kapitály 100, 150 a 200 jednotek. Když se na ně dívám, říkám si, že pokud nezačínáte s kapitálem 40 jednotek, téměř na jistotu můžete zahodit zaměstnání i zaměstnavatele 🙂